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Séminaire sur les méthodes d'estimation d'évènements rares

4 Septembre 2012


Catégorie : Journée d étude


L'Onera organise une demi-journée sur les méthodes d'estimation d'évènements rares le 15/11/2012 après-midi à l'Onera Palaiseau. L'objectif de ce séminaire est de parcourir et d'échanger nos points de vues sur les principales méthodes d'estimation d'évènements rares et leurs dernières avancées.
Le séminaire est gratuit mais une inscription par mail est nécessaire à l'adresse suivante : jerome.morio"'at'"onera.fr

Jérôme Morio
Ingénieur de recherche Onera

http://www.onera.fr/staff/jerome-morio/

 

Programme

13h15 Accueil
13h30 Lois des marches aléatoires conditionnées et réduction de la variabilité des estimateurs de petites probabilités par Importance Sampling.
M. Broniatowski - UPMC
14h05 Quelques méthodes particulaires stochastiques en analyse de risques.
P. Del Moral - INRIA
14h40 Bayesian Subset Simulation : a kriging-based subset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure
E. Vazquez – J. Bect - Supélec
15h15 Pause
15h35 Grandes déviations et risque systémique
J. Garnier - Paris VII
16h10 Quelques voies d'améliorations en importance sampling et splitting et applications
M. Balesdent – J. Morio - ONERA
16h45 Couplage des méthodes de stratification et de simulation directionnelle adaptative pour l'estimation de faibles probabilités sur des modèles à temps de calculs élevés.
M. Munoz Zuniga - IRSN
17h20 Fin de la journée