Annonce
Séminaire sur les méthodes d'estimation d'évènements rares
4 Septembre 2012
Catégorie : Journée d étude
L'Onera organise une demi-journée sur les méthodes d'estimation d'évènements rares le 15/11/2012 après-midi à l'Onera Palaiseau. L'objectif de ce séminaire est de parcourir et d'échanger nos points de vues sur les principales méthodes d'estimation d'évènements rares et leurs dernières avancées.
Le séminaire est gratuit mais une inscription par mail est nécessaire à l'adresse suivante : jerome.morio"'at'"onera.fr
Jérôme Morio
Ingénieur de recherche Onera
http://www.onera.fr/staff/jerome-morio/
Programme
| 13h15 | Accueil |
| 13h30 | Lois des marches aléatoires conditionnées et réduction de la variabilité des estimateurs de petites probabilités par Importance Sampling. M. Broniatowski - UPMC |
| 14h05 | Quelques méthodes particulaires stochastiques en analyse de risques. P. Del Moral - INRIA |
| 14h40 | Bayesian Subset Simulation : a kriging-based subset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure E. Vazquez – J. Bect - Supélec |
| 15h15 | Pause |
| 15h35 | Grandes déviations et risque systémique J. Garnier - Paris VII |
| 16h10 | Quelques voies d'améliorations en importance sampling et splitting et applications M. Balesdent – J. Morio - ONERA |
| 16h45 | Couplage des méthodes de stratification et de simulation directionnelle adaptative pour l'estimation de faibles probabilités sur des modèles à temps de calculs élevés. M. Munoz Zuniga - IRSN |
| 17h20 | Fin de la journée |